한국거래소는 지난해 11월 국내 증시에 ‘옵션 쇼크’를 초래했던 한국 도이치증권에 제재금 10억원을 부과했다고 25일 밝혔다.

거래소 시장감시위원회는 이날 기자회견에서 “‘옵션쇼크’ 사태의 심각성과 중대성을 감안해 한국 도이치증권에 회원제재금의 최고액인 10억원을 부과한다”고 말했다.

시감위는 또 한국 도이치증권에 직원 1명을 면직이나 정직하고, 다른 직원 2명을 감봉이나 견책에 해당하는 징계를 하라고 주문했다. 시감위는 한국 도이치증권이이같은 요청을 이행하지 않으면 추가 제재를 취할 수 있다고 경고했다.

시감위는 “도이치증권은 공정거래질서를 저해하는 주문을 수탁했을 뿐만 아니라 스스로 자기 상품계좌에서 대량 매도함으로써 시세에 부당한 영향을 미치고 특정 위탁자가 부당이득을 취하는데 상당한 역할을 해 시장의 공신력을 실추시켰다”고 지적했다.

이와 관련, 시감위는 도이치증권이 시장수급에 비춰 과도하게 SKT와 KT 2개 종목을 7~8회에 걸쳐 순차매도했으며 종가결정 시간대에 대량의 매도 주문이 제출될 것이라는 정보를 사전에 알고 있었으면서도 거래소에 보고하지 않았다고 밝혔다.

시감위는 또 도이치증권이 종가결정 시간대에 대량의 프로그램 주문이 제출될 예정이라는 사실을 보고시한을 20분 전에 알고도 이를 지연 보고하는 등 프로그램 사전보고 의무도 위반했다고 지적했다. 이어 시감위는 도이치증권이 일일지수차익거래잔고 현황과 관련해 ‘주식+주가지수옵션(합성선물)’로 구성된 차익거래를 ‘주식+선물’로 사실과 다르게 보고해 시장에 잘못된 정보를 제공했다고 덧붙였다.

이와 함께 시감위는 ‘옵션쇼크’ 당시 800억원대의 손실을 낸 와이즈에셋자산운용의 지급결제를 맡은 하나대투증권에 ‘회원경고’ 조치를 내렸다.

시감위는 “하나대투는 파생상품거래의 사후위탁증거금을 시한을 넘겨 징수하고 위탁증거금이 예탁되지 않았는데도 추가로 매매 주문을 수탁함으로써 관련 규정을 위반했다”고 지적했다.

앞서 지난 23일 금융위원회는 한국 도이치증권에 대해 6개월 일부 영업정지 처분을 내리고 불공정거래 혐의를 적용, 도이치뱅크 계열사 직원 5명과 함께 검찰에 고발했다.

‘옵션쇼크’는 옵션만기일인 지난해 11월11일 도이치증권 창구로 2조4000억원 가량의 외국계 매도 주문이 쏟아지면서 코스피가 53포인트 급락한 사건을 가리킨다.

금융위 조사 결과, 이를 주도한 도이치뱅크 계열사 직원들은 사전에 매수한 코스피200 풋옵션을 이용, 급락장에서 448억7873원의 시세차익을 챙긴 것으로 드러났다. 한국 도이치증권은 당시 대규모 매도 주문의 창구로 활용됐다.

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